Инвестирование на крипторынке в соответствии с современной портфельной теорией
Оценка риска: 5 (средний)
Ожидаемая доходность стратегии составляет 200-300% годовых
Стратегия A1
A1 – это инвестиционный портфель, который включает в себя 10 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации. Вес активов в индексе соответствует теории оптимального портфеля Марковца.
Портфель обновляется ежемесячно в зависимости от изменений рыночных факторов. Выбор новых активов основывается на их волатильности и силе тренда.
Шансы
Все расчеты сделаны с 2025 года
Рентабельность (год)
94 %
Шарп
2.17
Максимальная просадка
- 33 %
Период восстановления баланса
1 месяц
VaR (исторический, 1 день)
- 5 %
Максимальная ожидаемая просадка в день
Сравнение рентабельности A1 с эталонным показателем
01
Портфель A1 превосходит эталонный показатель с точки зрения прибыльности на протяжении всего периода времени.
02
Риск биткойна намного выше, чем у диверсифицированного портфеля.
03
Сбалансированный портфель менее подвержен рыночным потрясениям.
Стратегия управления портфелем ценных бумаг
Обязательства по отбору кандидатов
Управляющая компания берет на себя все обязательства по выбору, поиску момента оптимального входа и выхода, а также перебалансировке монет в портфеле
Восстановление равновесия
Перебалансировка проводится ежемесячно
Доля крипто-монет
Доля крипто-монет в портфеле зависит от последней исторической доходности и рыночного риска портфеля
Инвестиционный период
Рекомендуемый срок инвестирования – 1 год
Суть портфельной теории
Другие стратегии
Инвестиции в криптовалюты с целевой доходностью от 25%+ в USDT независимо от динамики рынка
Мы работаем на рынке с 2009 года, предоставляя нашим клиентам надёжные и опытные услуги
03
Прозрачность и доверие
Мы уделяем приоритетное внимание прозрачности, предоставляя регулярные отчеты и поддерживая открытую коммуникацию, гарантируя, что вы всегда будете в курсе ваших инвестиций
02
Индивидуальный подход
В дополнение к проверенным временем стратегиям, мы создаем индивидуальные планы управления активами с учетом ваших целей и толерантности к риску
04
Инновационные технологии
Используя передовые алгоритмы и передовые технологии, мы постоянно совершенствуем наши инвестиционные стратегии, чтобы получать стабильные результаты даже на сильно волатильных рынках
Сергей Смотров
22 года опыта в брокерской деятельности, маркет-мейкинге, хедж-фондах, спекулятивной торговле и управлении активами
